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宝城期货上证50ETF期权周报:把握住央行降准以及标普纳入A股双重

发布日期:2019-09-09 13:23   来源:未知   阅读:

  2019年9月2日至9月6日,上证50ETF期权日均成交量为2832804份,日均持仓量为3499730份。其中认购期权日均成交量1572460份,认沽期权日均成交量1260345份,认购期权日均持仓量为1656955份,认沽期权日均持仓量为1742775份。上证50ETF看跌期权日均成交量与看涨期权日均成交量的比值为0.80,看跌期权日均持仓量与看涨期权日均持仓量的比值为1.11。持仓量PCR显著上涨,显示看涨情绪较浓。

  当前平值期权隐含波动率处于2018年以来5%~10%分位数水平之间,9月平值期权隐含波动率有所回升至17.65%,当前上证50ETF的30日历史波动率为16.06%。周末消息面再传利好。央行决定于2019年9月16日全面下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含财务公司、金融租赁公司和汽车金融公司)。在此之外,为促进加大对小微、民营企业的支持力度,再额外对仅在省级行政区域内经营的城市商业银行定向下调存款准备金率1个百分点。此次降准释放长期资金约9000亿元,其中全面降准释放资金约8000亿元,定向降准释放资金约1000亿元。标普公布纳入A股细节,共纳入1099只A股,纳入因子为25%,9月23日生效。至此,MSCI、富时、标普这三大全球指数均纳入A股,将带动增量外资配置A股。政策利好下,预计标的将短期将震荡上涨,可以继续持有看涨期权。

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